NVIDIA CUDA ACCELEREAZĂ APLICAŢIA SCICOMP PENTRU STABILIREA PREŢULUI DERIVATELOR

SciComp reduce semnificativ timpul de execuţie şi accelerează procesarea modelelor de stabilire a preţului derivatelor folosind unitatea de procesare grafică GPU

SANTA CLARA, CA—18 SEPTEMBRIE 2008—Tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate OTC este o procedură care implică presiuni şi riscuri mari. Compania SciComp, cu sediul în Austin, Texas, a dezvoltat o soluţie software high-tech pentru reducerea timpului de dezvoltare şi accelerarea performanţei modelelor Monte Carlo de stabilire a preţurilor. Pentru a atinge această performanţă, SciComp şi-a îmbunătăţit software-ul SciFinance®, nava amiral a companiei, astfel încât să ofere, pe o bază de procesare NVIDIA® CUDA™, modele de stabilire a preţurilor derivatelor care pot rula cu până la 100 de ori mai repede decât codul serial. Această îmbunătăţire a vitezei poate fi atinsă fără o muncă suplimentară de programare, ceea ce reprezintă un avantaj excepţional pe o piaţă unde o mică întârziere sau imprecizie poate rezulta în costuri de milioane.
Îmbunătăţirea vitezei a putut fi realizată datorită folosirii unităţii de procesare grafică (GPU) în efectuarea calculelor necesare. O unitate de procesare grafică este un procesor paralel cu nuclee multiple (până la 240 de nuclee în modelele recente) care poate rula aplicaţii paralele mult mai rapid decât o unitate centrală de procesare CPU. Această putere de procesare masivă este facilitată de CUDA, un mediu de dezvoltare bazat pe limbajul de programare C ce rulează pe unitatea de procesare grafică, şi care permite dezvoltatorilor să creeze softuri specializate pentru rezolvarea problemelor de calcul complexe în timp record.
“Vechiul aforism “timpul înseamnă bani” nu a fost niciodată mai adevărat ca în lumea aflată sub presiune a tranzacţiilor instrumentelor derivate OTC, unde fluxul constant de noi contracte reclamă capacitatea de a produce rapid modele matematice complexe de stabilire a preţurilor,” a spus Curt Randall, executive vice president al SciComp. “În mod obişnuit, acest proces presupunea mai multe zile sau chiar săptămâni de codare manuală obositoare. Cu ajutorul softului SciFinance, dezvoltatorii modelelor nu trebuie să facă decât un număr mic de schimbări în specificaţiile de o jumătate de pagină, sau chiar mai puţin, ale unui model pentru a genera în câteva minute modele de stabilire a preţurilor bazate pe codurile sursă C sau C++.”
“Abilitatea softului SciFinance de a genera cod sursă pe baza unităţii de procesare grafică (GPU) schimbă regulile jocului în evoluţia tehnologică din domeniu,” a adăugat Randall. “Codul profită la maxim de arhitectura paralelă a unităţii de procesare grafică, ceea ce duce la o îmbunătăţire cu de 20 – 100X a vitezei de execuţie. Modelele de stabilire a preţurilor, care necesitau câteva minute de rulare, acum finalizează calculele în secunde, permiţându-le instituţiilor financiare să testeze modele alternative, să modifice scenariul de analiză, totul pentru a înţelege mai bine gradul de expunere la risc. Şi, mai presus de toate, profesioniştii din instituţiile financiare nu trebuie să devină experţi şi în tehnologia codării paralele. SciFinanace are grijă de asta.”
Pentru a beneficia de arhitectura avansată a procesorului CUDA, echipa de dezvoltare din cadrul băncii nu trebuie decât să aplice limbajul matematic şi financiar SciFinance pentru a descrie modelele de instrumente derivate. Adăugând cuvântul cheie “CUDA” în specificaţiile unui model se va genera un cod sursă care poate fi rulat pe orice PC standard care dispune de o unitate de procesare grafică pe care rulează CUDA.
Instituţiile financiare precum băncile sau fondurile cu capital speculativ se angajează în tranzacţii cu instrumente derivate pentru a controla mai bine expunerea financiară şi riscul. Un produs derivat este un instrument financiar a cărui valoare depinde de preţul unui alt bun (activ financiar, marfă, valută, rata dobânzii etc.). Stabilirea preţului instrumentelor derivate necesită aplicarea unor modele matematice complexe, în care sunt desfăşurate milioane de scenarii. De aceea, rapiditatea şi precizia calculelor sunt elementele esenţiale.
“SciComp se numără printre primele companii care au profitat la maxim de avantajele pe care unităţile de procesare grafică le oferă în domeniul finanţelor asistate de calculator,” a spus Andy Keane, General Manager al GPU Computing Business din cadrul NVIDIA. “Rezultatele care necesitau săptămâni de codare manuală sunt obţinute, acum, aproape instantaneu, datorită capacităţii procesării CUDA de a îmbunătăţi performanţa nu cu valori incrementale, ci cu până la 100 de ori. Suntem încântaţi de colaborarea apropiată cu SciComp şi dorim să o continuăm pentru a îmbunătăţi constant modelele de stabilire a preţurilor şi, mai departe, afacerile clienţilor lor.”